Forex Volatilite Nedir?

0
271
Forex Volatilite Nedir

Forex Volatilite Nedir? Tüm başarılı Forex yatırımcılarının bildiği ve göz önünde bulundurduğu alım satım işleminin çok önemli bir yönüdür.

Özünde oynaklık, bir finansal varlığın fiyatının dalgalanma derecesidir. (Forex piyasası söz konusu olduğunda döviz kurları). Fiyat dalgalanmaları yüksek veya hızlı olduğunda; oynaklığın yüksek olduğunu ve fiyat dalgalanmaları yavaş, küçük ve genellikle bir aralıkla sınırlı olduğunda oynaklığın düşük olduğunu söylüyoruz.

Oynaklık, piyasalarda her zaman mevcut olan bir şeydir, ancak birçok acemi yatırımcı bunun gerçekten farkında değildir veya yeterince dikkat etmez. Yine de, oynaklık, finansal piyasalarda ticaret yapmanın kesinlikle çok önemli bir yönüdür, çünkü oynaklık değiştiğinde oyunun kuralları da genellikle onunla birlikte değişir. Bu nedenle; geçmişte işe yarayanların şimdi işe yaramadığı piyasalarda sıklıkla yeni durumlar yaratılmaktadır.

Forex Volatilite Nedir?

Düşük volatilite bir ortamda alım satım yapmak, oldukça volatil bir piyasada alım satım yapmaktan çok farklıdır. Yeni başlayanlar için, daha değişken bir ortamda dur ve kar al emirlerinin boyutunun otomatik olarak artırılması gerekir. Yatırımcının değişken ve yoğun bir piyasada büyük fiyat dalgalanmalarına dayanabilmesi için alım satım sermayesi (hesap boyutu) da daha büyük olmalıdır.

Volatilite eş anlam kelimesi ”Oynaklık” olarak ta bilinmektedir.

Ancak, oynaklık hikayesi burada bitmiyor. Piyasa kalıpları, kelimenin tam anlamıyla piyasanın doğası değiştiği için oynaklık değiştiğinde farklı olma eğilimindedir. Yatırımcılar, onlara uygun bir şekilde yaklaşabilmek ve er ya da geç işlemlerde kaçınılmaz olarak ortaya çıkan farklı beklenmedik durumlarla başa çıkabilmek için bu şeylerin farkında olmalıdır. Bu aynı zamanda uyarlanabilir olmanın çok değerli bir ticaret özelliği olmasının başlıca nedenlerinden biridir.

Tabii ki, oynaklık yüksek olduğunda genellikle kayıp riski daha yüksektir. Çünkü büyük hareketler hızlı bir şekilde gerçekleşir ve hızlı bir şekilde silinir. Bu nedenle, pek çok yatırımcının yeterli sermayeye sahip olmaması nedeniyle; böyle zamanlarda çok sayıda teminat tamamlama çağrısı yapılması olağandır. Bununla birlikte, yatırımcılar; piyasanın sağ tarafında olanlar için oldukça değişken zamanlarda karların daha büyük olabileceğini de anlamalıdır.

Volatilite Teknik Göstergelerle Ölçme

Teknik göstergeleri alım satım sinyalleri oluşturmak için kullanmanın yanı sıra; piyasalardaki oynaklığı ölçmek için de kullanabiliriz. Bu amaçla oluşturulan birçok teknik gösterge vardır. Ve bu makalede, en popüler teknik oynaklık göstergelerinden ikisine kısaca göz atacağız.  Bollinger Bantları ve Ortalama Gerçek Aralık (ATR).

Oynaklık açısından kullanılmalarının en önemli yolu; belirli bir işlem seansında ulaşılacak en olası fiyat seviyelerini belirlemektedir. Bunun faydalı olacağı en önemli durum elbette stop-loss. Örneğin, EURUSD paritesi için günlük ortalama işlem aralığının 70 pip olduğunu biliyorsak; bu büyüklüğe yakın bir stop loss koyabiliriz ve stopun sarsıntılı bir şekilde alınmayacağından emin olabiliriz.

Bollinger Bantları Nedir?

Bollinger Bantları, birincil amacı piyasadaki mevcut oynaklığı ölçmek olan teknik bir göstergedir. Bu gösterge, vakaların yaklaşık %95’inde alım satım aralıklarını başarılı bir şekilde tahmin ettiği anlamına gelen 2 standart sapma kullanılarak oluşturulmuştur.

Piyasadaki mevcut oynaklığı ve belirli bir işlem seansı için olası işlem aralığını; (günlük, haftalık, aylık ve hatta gün içi) belirlemek için en iyi teknik göstergelerden biridir. Piyasadaki oynaklık değişikliklerinden yararlanmak için tasarlanan Bollinger Bantları ile işlem yapmak için özel olarak geliştirilen farklı işlem stratejileri bile vardır.

bollinger bandı

ATR (Ortalama Gerçek Aralık)

Ortalama Gerçek Aralık; üzerinde çizildiği enstrümanın veya döviz çiftinin ortalama işlem aralığını ölçen basit ama çok kullanışlı bir göstergedir. Göstergenin ayarları özelleştirilebilmektedir. Ve değerlerin, kullanıcının ihtiyaç duyduğu veya istediğine göre ortalaması alınabilmektedir.

ATR, çizilen döviz çifti için ortalama seans aralıklarını pip cinsinden gösterir. Gösterge, herhangi bir zaman diliminde eşit derecede iyi çalışır; ve o belirli zaman dilimi için ortalama işlem aralıklarını gösterir. Belirli bir varlık veya döviz çiftindeki ortalama oynaklığın ne olduğuna dair hızlı bir görünüm elde etmenin harika bir yoludur.

Bunun neden önemli olduğunu göstermek için, USDJPY paritesinin günlük ortalama 50 pips aralığında işlem gördüğü ve ortalama işlem aralığının 200 pips’e yakın olduğu zamanlar olduğunu düşünün! Bu 4 kat daha yüksek; yani stop loss ve hesap bakiyesi boyutlarının da 4 kat daha yüksek olması gerekiyor!

atr göstergesi nedir

Şimdi profesyonel yatırımcılar tarafından en yaygın kullanılan volatilite göstergelerinden birine bakalım. Bu teknik bir gösterge değil, vadeli işlem sözleşmesi olarak alınıp satılabilen bir endekstir.

VIX – Piyasalardaki risk duyarlılığının bir ölçüsü

Chicago Board Options Exchange Volatilite Endeksi veya kısaca VIX olarak bilinen, farklı S&P 500 opsiyonlarının zımni oynaklığına dayalı 30 günlük oynaklık için piyasa beklentilerinin bir ölçüsüdür.

ABD S&P 500 Hisse Senedi endeksine dayanmasına rağmen, CBOE Oynaklık Endeksi, finansal piyasalarda genel ve geniş bir risk duyarlılığı ölçüsü olarak yaygın olarak kullanılır ve sonuç olarak, genellikle halk arasında “korku göstergesi” veya “korku göstergesi” olarak adlandırılır. korku endeksi” önde gelen finansal medyada.

Borsa (S&P 500) ve bazı döviz çiftleri arasındaki mevcut korelasyonlar, Forex yatırımcılarının bu aracı piyasanın mevcut risk durumunu değerlendirirken de kendi avantajlarına kullanmalarına olanak tanır.

VIX ve diğer risk varlıkları arasındaki korelasyon

VIX’in grafiğini standart bir fiyat tablosu gibi teknik olarak analiz edebileceğimizi söylemek zor olsa da (çünkü öyle değildir); yine de VIX’in risk alma ve risk almayla ilgili belirli bağlantılara ve korelasyonlara sahip olma eğilimi vardır.

Hatırlanması gereken temel korelasyon; riskten kaçınma hakim olduğunda ve hisse senedi piyasaları düştüğünde VIX’in daha da yükselmesi; risk iştahı geçtiğinde ve borsalar yükselirken düşük sayılarda kalmasıdır.

VIX ile diğer riske duyarlı varlıklar ve para birimleri arasındaki bazı korelasyonlar şunları içerir:

  • Altın ve VIX pozitif korelasyona sahip olma eğilimindedir – VIX yükseldiğinde Altın da bunu yapma eğilimindedir.
  • Hisse senedi piyasaları ve VIX, yukarıda söylediğimiz gibi negatif korelasyon gösterme eğilimindedir.
  • USDJPY ve VIX, negatif korelasyon gösterme eğilimindedir.
  • USDCHF ve VIX de negatif korelasyon gösterme eğilimindedir.

vix göstergesi nedir

Sonuçta Forex Volatilite Nedir?

Piyasa koşullarının oynaklıkla birlikte değişmesi gibi basit bir nedenle; tüm ciddi yatırımcıların oynaklığı ve piyasaları nasıl etkilediğini incelemesi gerektiği sonucuna varabiliriz. 2008 benzeri bir mali krizle ticaret yapmak; geçtiğimiz yıl (2017) boyunca yaptığımız gibi istikrarlı bir ortamda işlem yapmaktan çok farklıdır.

2-3 yıl ticaret yapan bir yatırımcı; yeterli deneyime sahip olduğunu ve kendisine gerçek bir profesyonel diyebileceğini varsayabilir. Ancak tarih, piyasalarda aşırı güvene yer olmadığını göstermektedir. Bu yatırımcılar, volatilite 2008 seviyelerine yükselirse ve stratejilerini ve pozisyonlarını buna göre ayarlamazlarsa marj çağrısı almanın ne kadar kolay olduğunu çabucak öğrenebilirler.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here